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Revue Internationale d'Intelligence Économique

2101-647X
Nouvel éditeur au 1er janvier 2016
 

 ARTICLE VOL 1/2 - 2009  - pp.237-253  - doi:10.3166/r2ie.1.237-253
TITRE
Analyse des informations exogènes secondaires et mesure d'impact sur le marché action

TITLE
Analysis of the secondary dissemination of exogenous information and impact measure on stock market: The French Case.

RÉSUMÉ
Ce papier analyse l'impact des informations exogènes médiatique de presse écrite en ux continu sur les rendements du marché nancier les jours de libérations d'informations et les jours autours de l'annonce. Ce travail met en place une modélisation basée sur la segmentation textuelle pour traiter les informations pertinentes médiatiques. Les liaisons de ces informations avec les données boursières s'effectuent par un modèle statistique non paramétrique basée sur les chaines de Markov. Les résultats montrent la présence d'impacts informationnels significatifs qui permettent de gagner des pro ts exceptionnels. L'analyse d'un flux continu isole une entreprise avec toute l'information médiatique la concernant contrairement aux études d'évènements antérieures.


ABSTRACT
This paper analyzes media exogenous information impacts of newspapers in continue ow on stock market returns the days of information liberations and ex-days.This work put in a methodology based on textual segmentation to treat media relevant information. Relation between media and stock returns data is made by no parametric statistic model based on Markov Chains. Results show the presence of significant informational impacts which can earn exceptional profits. Analyze of a continue ow can detach one firm with all media information about it contrary to past events studies.


AUTEUR(S)
Christophe BOYA

MOTS-CLÉS
données médiatiques, information exogènes pertinente, statistique non paramétrique

KEYWORDS
Media Data, exogenous relevant information, no parametric statistic.

BIBLIOGRAPHIE
r2ie.revuesonline.com/revues/41/10.3166/r2ie.1.237-253.html

LANGUE DE L'ARTICLE
Français

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